Моделювання та прогнозування процесів фондової біржі

Автор(и)

  • Угрин Дмитро Ілліч Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, вул.Коцюбинського, 2. Чернівці, 58002, Україна
  • Карачевцев Артем Олегович Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, вул. Коцюбинського, 2. Чернівці, 58002, Україна
  • Шевчук Сергій Федорович Національний авіаційний університет, вул. Метробудівська, буд. 5а. Київ, 03065, Україна
  • Угрин Андрій Дмитрович Чернівецький індустріальний фаховий коледж, вул.Садова 8, Чернівці, 58002, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15276/hait.07.2024.7

Ключові слова:

Фондові біржі, прогнозування фондового ринку, відбір акцій, ефективність інвестицій, прийняття торгових рішень

Анотація

Оцінка фондового ринку використовує різноманітні індикатори, такі як індекси та рейтинги, які відображають його
стан та рух. Наприклад, біржовий індекс відображає активність на біржі та обчислюється за конкретними формулами.
Розрахунок індексів базується на статистичних даних про цінні папери і допомагає оцінити ризики інвестицій. Ці індекси
відображають кон'юнктуру ситуацію на ринку. Методологія формування фондових індексів включає чотири етапи: вибірку,
зважування акцій, розрахунок середнього та конвертацію у форму індексу. Використовуються два типи вибірки –
детермінована та вибірка з плаваючою потужністю. Вагові коефіцієнти визначаються за ціновим критерієм та ринковою
капіталізацією. Вивчені підходи до моделювання фондового ринку дозволяють виявляти функціональні залежності в даних
та розробляти прогнози. Зокрема, виділено методи апроксимації, моделювання вінерівським процесом. Досліджено
прогнозування фондового ринку за допомогою багатошарової архітектури Long Short-Term Memory у бібліотеці Keras.
Загальні результати підтверджують, що інтелектуальна інформаційна система для автоматизованих торговельних рішень
ефективна, забезпечуючи трейдерам конкурентні переваги та зменшуючи ризики.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Угрин Дмитро Ілліч, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, вул.Коцюбинського, 2. Чернівці, 58002, Україна

доктор технічних наук, доцент кафедри Комп’ютерних наук

Scopus Author ID: 57163746300

Карачевцев Артем Олегович, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, вул. Коцюбинського, 2. Чернівці, 58002, Україна

кандидат фізико-математичних наук. Інститут фізичної оптики імені О. Г. Влоха), асистент кафедри Комп’ютерних наук

Scopus Author ID: 36925155800

Шевчук Сергій Федорович, Національний авіаційний університет, вул. Метробудівська, буд. 5а. Київ, 03065, Україна

кандидат технічних наук, доцент, відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування» 

Угрин Андрій Дмитрович, Чернівецький індустріальний фаховий коледж, вул.Садова 8, Чернівці, 58002, Україна

студент

 

Опубліковано

2024-04-03

Як цитувати

Uhryn, D. I. ., Karachevtsev, A. O. ., Shevchuk, S. F. ., & Uhryn, A. D. (2024). Modeling and forecasting of stock market processes. Вісник сучасних інформаційних технологій, 7(1), 85–98. https://doi.org/10.15276/hait.07.2024.7

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають